Сравнение UTHY с ZROZ
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs -7.14%/yr for ZROZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.75%.
UTHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -4.00%
Сравнение доходности по годам UTHY и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | -0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.75% | -1.84% | -16.18% | -5.18% |
Correlation
The correlation between UTHY and ZROZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between UTHY and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
UTHY
ZROZ
Сравнение UTHY c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.24 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.09 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и ZROZ
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -62.93% | +41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -14.02% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -28.62% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -59.80% | +48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -24.05% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.15% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и ZROZ
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.68%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.37% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 10.54% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 16.25% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 23.89% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 22.05% | -8.40% |
Сравнение комиссий UTHY и ZROZ
И UTHY, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и ZROZ
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ZROZ в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.63% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.13% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UTHY and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.37%) compared to UTHY (2.68%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, UTHY leads with -2.01% vs -7.14% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTHY has performed better with a -2.01% return vs -7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.63% for UTHY.
UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and PIMCO.
UTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор