Сравнение UTHY с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
UTHY и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и XONE
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. XONE — Ранг доходности на риск
UTHY
XONE
Сравнение UTHY c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 6.31 | -6.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 13.53 | -13.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.03 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 19.73 | -19.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 88.12 | -88.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 6.31 | -6.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 4.94 | -5.12 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и XONE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и XONE
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и XONE
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -0.40% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.20% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -0.01% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.05% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.04% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и XONE
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.21% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 0.34% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 0.61% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.87% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.87% | +13.04% |