Сравнение UTHY с UTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).
UTHY и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и UTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и UTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у UTRE с доходностью 0.08%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и UTRE
И UTHY, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. UTRE — Ранг доходности на риск
UTHY
UTRE
Сравнение UTHY c UTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | UTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.58 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.41 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.55 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.78 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.58 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.32 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и UTRE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и UTRE
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UTRE в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и UTRE
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и UTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -2.80% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -1.44% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -0.91% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.77% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.42% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и UTRE
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.82% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 1.37% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 2.28% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.74% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.74% | +11.17% |