Сравнение UTHY с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
UTHY и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTHY и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и BUCK
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
UTHY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
UTHY
BUCK
Сравнение UTHY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.76 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.39 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.45 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и BUCK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и BUCK
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и BUCK
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -5.43% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -5.43% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.52% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.04% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и BUCK
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.37% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 1.68% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 4.83% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 3.55% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 3.55% | +10.36% |