Сравнение UTHR с TREX
UTHR (United Therapeutics Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UTHR returned 17.39%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.39% соответственно.
UTHR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 68.43%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 17.39%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам UTHR и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 13.52% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between UTHR and TREX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.21 |
The correlation between UTHR and TREX shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$26.11B
TREX:
$4.67B
UTHR:
$27.00
TREX:
$1.80
UTHR:
20.48
TREX:
24.73
UTHR:
0.67
TREX:
67.97
UTHR:
8.32
TREX:
4.02
UTHR:
4.42
TREX:
4.69
UTHR:
$3.17B
TREX:
$1.18B
UTHR:
$2.74B
TREX:
$461.26M
UTHR:
$1.75B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. TREX — Ранг доходности на риск
UTHR
TREX
Сравнение UTHR c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | -0.40 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -0.63 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.44 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.32 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и TREX
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -90.53% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -56.01% | +45.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -69.90% | +36.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -78.58% | +45.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -78.58% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -68.43% | +61.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -38.75% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 35.39% | -28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и TREX
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.40%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 13.86% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 27.03% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 50.53% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 47.19% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 46.39% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и TREX
Ни UTHR, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и TREX
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and TREX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to UTHR (5.40%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs TREX's -90.53%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор