PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHR с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, UTHR returned 16.80%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.80% против 21.94% соответственно.

UTHR

1 день
1.74%
1 месяц
-5.46%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.24%
1 год
69.48%
3 года*
36.25%
5 лет*
25.58%
10 лет*
16.80%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.77%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between UTHR and QQQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1999 г.

0.35

Over the past year, the correlation between UTHR and QQQ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с OPXSUTHR с BBH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UTHR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.64

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.45

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.51

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

13.49

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.64

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UTHR и QQQ

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-82.97%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-11.96%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-22.77%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-35.12%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-35.12%

-20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-0.26%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-32.79%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.11%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и QQQ

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.49%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

12.10%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

15.94%

+33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

22.38%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

22.29%

+12.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и QQQ

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTHR and QQQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHR has higher volatility (8.33%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор