Сравнение UTG с PTY
UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock, while PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, UTG returned 10.23%/yr vs 8.71%/yr for PTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTG и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.71% соответственно.
UTG
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.23%
PTY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам UTG и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 13.63% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.70% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between UTG and PTY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. PTY — Ранг доходности на риск
UTG
PTY
Сравнение UTG c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTG | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.29 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.57 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTG и PTY
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTG | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -60.86% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -15.44% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -16.04% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -41.38% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -46.55% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -12.60% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.61% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 7.89% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и PTY
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTG | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.64% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.49% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 10.80% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.39% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 21.19% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и PTY
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PTY в 12.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.15% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.86% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Часто задаваемые вопросы
UTG and PTY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTG has higher volatility (6.31%) compared to PTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs PTY's -60.86%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTG и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор