Сравнение UTG с PDT

С начала года, UTG показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UTG и PDT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности PDT в 7.56%

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и PDT.

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.