Сравнение UTES с XLUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).
UTES и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и XLUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | -2.40% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.96% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XLUI с доходностью 6.96%.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
XLUI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и XLUI
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Доходность на риск
UTES vs. XLUI — Ранг доходности на риск
UTES
XLUI
Сравнение UTES c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UTES и XLUI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и XLUI
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLUI в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.25% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и XLUI
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -6.01% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -1.30% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.88% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и XLUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 10.43% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 10.43% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 10.43% | +9.60% |