PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTES с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с XLUI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTES charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности UTES и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у XLUI с доходностью 10.37%.

UTES

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-1.51%
С начала года
2.57%
1 год
9.88%
3 года*
22.85%
5 лет*
15.64%
10 лет*
12.12%

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и XLUI

2026 (YTD)2025
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.57%-0.68%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%

Correlation

The correlation between UTES and XLUI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов UTES и XLUI

Секторы
UTES
XLUI

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
XLUI

-

Сырьевые материалы

UTES

-

XLUI

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

XLUI

-

Энергетика

UTES

-

XLUI

-

Финансовые услуги

UTES

-

XLUI
99.3%

Здравоохранение

UTES

-

XLUI

-

Промышленность

UTES

-

XLUI

-

Недвижимость

UTES

-

XLUI

-

Технологии

UTES

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE

Доходность на риск

UTES vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

—

—

UTES vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и XLUI

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-6.01%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-0.36%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-1.89%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

11.16%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

11.16%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

11.16%

+9.05%

Сравнение комиссий UTES и XLUI

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и XLUI

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLUI в 13.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.48%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES and XLUI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.48% for UTES.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор