Сравнение UTES с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
UTES и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 18.70% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и VABS
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
UTES vs. VABS — Ранг доходности на риск
UTES
VABS
Сравнение UTES c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.80 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.13 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 10.78 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UTES и VABS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VABS
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и VABS
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -7.12% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -1.05% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -7.12% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.63% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.46% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 0.40% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VABS
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 0.61% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 1.13% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 2.22% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 2.29% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 2.27% | +17.76% |