PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и VABS


2026 (YTD)20252024202320222021
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%18.70%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Сравнение комиссий UTES и VABS

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.


Доходность на риск

UTES vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.03

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.80

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.13

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

10.78

-6.01

UTES vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.03

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.37

-0.65

Корреляция

Корреляция между UTES и VABS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VABS

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VABS в 5.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и VABS

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VABS.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-7.12%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-1.05%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-7.12%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-0.63%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-1.46%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

0.40%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VABS

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

0.61%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

1.13%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

2.22%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

2.29%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

2.27%

+17.76%