PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с VABS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.66%/yr vs 3.22%/yr for VABS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности UTES и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.39%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

VABS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.26%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%18.70%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.39%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between UTES and VABS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

UTES vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.10

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.88

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.34

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

11.20

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.10

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.40

-0.70

Просадки

Сравнение просадок UTES и VABS

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-7.12%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-0.98%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-1.42%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-7.12%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-0.14%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-1.42%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

0.38%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VABS

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

0.40%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

1.07%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

2.04%

+19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

2.30%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

2.24%

+17.92%

Сравнение комиссий UTES и VABS

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VABS

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES and VABS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VABS's -7.12%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 3.22% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.50% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while VABS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.39% for VABS.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор