Сравнение UTES с URAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).
UTES и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и URAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.82% | 25.71% | 1.29% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 5.41% | 49.05% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 5.41%.
UTES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 13.01%
URAN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и URAN
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Доходность на риск
UTES vs. URAN — Ранг доходности на риск
UTES
URAN
Сравнение UTES c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.34 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.94 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.66 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.98 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UTES и URAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и URAN
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности URAN в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.43% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и URAN
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и URAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -31.96% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -23.89% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -19.98% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.03% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 10.54% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и URAN
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.90% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 30.76% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 40.36% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 39.18% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 39.18% | -19.16% |