PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и URAN


2026 (YTD)20252024
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.82%25.71%1.29%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
5.41%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 5.41%.


UTES

1 день
0.25%
1 месяц
-2.80%
С начала года
2.82%
6 месяцев
-4.08%
1 год
29.07%
3 года*
23.49%
5 лет*
16.66%
10 лет*
13.01%

URAN

1 день
-1.16%
1 месяц
-10.10%
С начала года
5.41%
6 месяцев
-4.22%
1 год
74.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Сравнение комиссий UTES и URAN

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.


Доходность на риск

UTES vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 3737
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.74

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.34

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.94

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

6.66

-2.10

UTES vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа URAN равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.26

Корреляция

Корреляция между UTES и URAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и URAN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности URAN в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.43%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и URAN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и URAN.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-31.96%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-23.89%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-19.98%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-10.03%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

10.54%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и URAN

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.90%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

30.76%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

40.36%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

39.18%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

39.18%

-19.16%