PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с SPYU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE).

UTES и SPYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		14.58%51.71%-4.78%17.16%-13.03%0.22%21.86%29.12%-2.41%24.47%
Разные валюты инструментов

UTES торгуется в USD, в то время как SPYU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции SPYU.DE по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.64% соответственно.

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

SPYU.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-1.60%
С начала года
14.58%
6 месяцев
25.41%
1 год
50.08%
3 года*
20.98%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с NANCSPYU.DE с VPUSPYU.DE с FNGU

Сравнение комиссий UTES и SPYU.DE

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Доходность на риск

UTES vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESSPYU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.51

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.07

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.37

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

15.58

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SPYU.DE равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESSPYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.51

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между UTES и SPYU.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и SPYU.DE

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и SPYU.DE

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке SPYU.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и SPYU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UTESSPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-32.98%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.25%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.28%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-32.98%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.46%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.67%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.60%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и SPYU.DE

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTESSPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.10%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

12.01%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.87%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.77%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

19.06%

+0.97%