PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%11.07%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий UTES и PFFR

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

UTES vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.37

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.55

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.36

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

0.89

+3.79

UTES vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.14

+0.58

Корреляция

Корреляция между UTES и PFFR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PFFR

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и PFFR

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-53.02%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-6.57%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-29.80%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.97%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.07%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.65%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PFFR

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.66%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

5.77%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

8.61%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

10.38%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.70%

-0.67%