Сравнение UTES с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
UTES и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 11.07% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.23% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
PFFR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и PFFR
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
UTES vs. PFFR — Ранг доходности на риск
UTES
PFFR
Сравнение UTES c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.37 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.55 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.36 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 0.89 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.37 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.14 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между UTES и PFFR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PFFR
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PFFR
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -53.02% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -6.57% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -29.80% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.97% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -7.07% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.65% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PFFR
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.66% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 5.77% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 8.61% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 10.38% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.70% | -0.67% |