Сравнение UTES с IBIT
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. UTES is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, UTES returned 8.95% vs -39.67% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности UTES и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 43.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between UTES and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. IBIT — Ранг доходности на риск
UTES
IBIT
Сравнение UTES c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.78 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.37 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и IBIT
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -52.11% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -52.11% | +38.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -49.45% | +40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -16.53% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 29.64% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и IBIT
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 12.07% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 34.45% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 44.10% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 50.26% | -29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 50.26% | -30.09% |
Сравнение комиссий UTES и IBIT
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и IBIT
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, UTES leads with 8.95% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTES has performed better with a 8.95% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for IBIT.
UTES is categorized as Utilities Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.25% for IBIT.
UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор