PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с GII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и GII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.95% соответственно.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий UTES и GII

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


Доходность на риск

UTES vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESGIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.03

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.09

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

15.68

-11.00

UTES vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.03

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между UTES и GII составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и GII

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GII в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок UTES и GII

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и GII.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-50.98%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.78%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-20.67%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-42.84%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-3.47%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-11.60%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.73%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и GII

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.56%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

7.61%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

13.22%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

13.98%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

17.15%

+2.88%