Сравнение UTES с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
UTES и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.95% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и GII
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
UTES vs. GII — Ранг доходности на риск
UTES
GII
Сравнение UTES c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.03 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.66 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.09 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 15.68 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между UTES и GII составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и GII
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GII в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и GII
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -50.98% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.78% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -20.67% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -42.84% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -3.47% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -11.60% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 1.73% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и GII
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.56% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 7.61% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 13.22% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 13.98% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.15% | +2.88% |