PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FXAIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. UTES is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 15.44%/yr for FXAIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 15.44% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

FXAIX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
25.18%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between UTES and FXAIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

UTES vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.97

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.67

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.74

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

12.46

-11.13

UTES vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и FXAIX

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-33.79%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.89%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.76%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.50%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-33.79%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-2.79%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.79%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

1.95%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FXAIX

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.44%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.70%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

12.37%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

16.99%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.10%

+2.07%

Сравнение комиссий UTES и FXAIX

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FXAIX

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FXAIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор