PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGO returned 47.17% vs 52.63% for FNGU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNGO charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и FNGU

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%16.65%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between FNGO and FNGU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.98

The correlation between FNGO and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и FNGU

Секторы
FNGO
FNGU

Технологии

59.9%
60.6%

Коммуникационные услуги

28.8%
29.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
FNGU
9.6%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

FNGU

-

Энергетика

FNGO

-

FNGU

-

Здравоохранение

FNGO

-

FNGU

-

Промышленность

FNGO

-

FNGU

-

Недвижимость

FNGO

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ

Доходность на риск

FNGO vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.91

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.49

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

2.15

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGU

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-60.84%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-59.55%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-11.04%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-22.03%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

24.58%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 12.45%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

18.24%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

45.27%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

57.86%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

78.70%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

78.70%

-17.16%

Сравнение комиссий FNGO и FNGU

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGU

Ни FNGO, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNGO and FNGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 47.17% for FNGO. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 47.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGO and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 2.60% for FNGU.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор