Сравнение FNGO с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGO и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и FNGU

	2026 (YTD)	2025
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-22.92%	16.65%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	-35.43%	4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

FNGO

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.44%

С начала года: -22.92%

6 месяцев: -28.65%

1 год: 28.52%

3 года*: 52.54%

5 лет*: 18.17%

10 лет*: —

FNGU

1 день: 4.35%

1 месяц: -14.02%

С начала года: -35.43%

6 месяцев: -44.05%

1 год: 17.93%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGO:

FNGO с FNGS FNGO с FNGG FNGO с QLD FNGO с TQQQ FNGO с USD FNGO с MAGX FNGO с BULZ

Часто сравнивают с FNGU:

FNGU с TQQQ FNGU с BULZ FNGU с FNGD FNGU с FNGG FNGU с SOXL FNGU с QQQ FNGU с TECL

Сравнение комиссий FNGO и FNGU

И FNGO, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGO vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGO	FNGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.23	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	0.92	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.12	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	0.38	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.08	1.00	+1.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGO	FNGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.23	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	-0.37	+0.90

Корреляция

Корреляция между FNGO и FNGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGU

Ни FNGO, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGU

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGO	FNGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.39%	-60.84%	-17.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.73%	-59.55%	+16.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-78.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.78%	-51.94%	+16.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.17%	-21.87%	-2.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.17%	22.51%	-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGO	FNGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.20%	24.03%	-7.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.54%	44.97%	-14.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.60%	77.71%	-23.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	60.29%	80.80%	-20.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.90%	80.80%	-18.90%

Сравнение FNGO с FNGU

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGU

Сравнение доходности по годам FNGO и FNGU

Доходность по периодам

FNGO

FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGO и FNGU

Доходность на риск

FNGO vs. FNGU — Ранг доходности на риск

FNGO

FNGU

Сравнение FNGO c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGO vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGU

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)