PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с MAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, FNGO returned 19.88% vs 20.38% for MAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -15.34%.

FNGO

1 день
-2.35%
1 месяц
-9.02%
С начала года
4.13%
6 месяцев
0.02%
1 год
19.88%
3 года*
47.69%
5 лет*
21.43%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-1.87%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-18.65%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и MAGX

2026 (YTD)20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		4.13%25.49%57.90%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-15.34%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between FNGO and MAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between FNGO and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и MAGX

Секторы
FNGO
MAGX

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%
32.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
MAGX

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
MAGX
32.8%

Сырьевые материалы

FNGO

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

MAGX

-

Энергетика

FNGO

-

MAGX

-

Здравоохранение

FNGO

-

MAGX

-

Промышленность

FNGO

-

MAGX

-

Недвижимость

FNGO

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с TQQQFNGO с BULZ
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с VGTMAGX с TECL

Доходность на риск

FNGO vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.49

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.55

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

1.61

-0.42

FNGO vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и MAGX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-54.19%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-37.24%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-22.83%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-13.80%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

12.67%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MAGX

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.65%

15.34%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

31.76%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.93%

41.65%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.80%

53.73%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.70%

53.73%

+7.97%

Сравнение комиссий FNGO и MAGX

И FNGO, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MAGX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.42%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and MAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (21.65%) compared to MAGX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 20.38% vs 19.88% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 20.38% return vs 19.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.

MAGX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for FNGO.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and Roundhill.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор