PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

FNGO и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и MAGX

2026 (YTD)20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%25.49%60.05%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность -22.92%, а MAGX немного ниже – -23.25%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с BULZ
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с VGTMAGX с TECL

Сравнение комиссий FNGO и MAGX

И FNGO, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

FNGO vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.67

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.16

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

3.66

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNGO и MAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MAGX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и MAGX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-54.19%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-37.24%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-29.46%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-14.08%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

11.80%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MAGX

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 16.20% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

16.99%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

31.00%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

57.15%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

54.60%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

54.60%

+7.30%