Сравнение FNGO с MAGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FNGO с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

FNGO и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGO или MAGX.

Корреляция

Корреляция между FNGO и MAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FNGO

MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGO:

0.36

MAGX:

0.44

Коэф-т Сортино

FNGO:

0.81

MAGX:

0.92

Коэф-т Омега

FNGO:

1.10

MAGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNGO:

0.55

MAGX:

0.58

Коэф-т Мартина

FNGO:

1.32

MAGX:

1.43

Индекс Язвы

FNGO:

14.53%

MAGX:

16.47%

Дневная вол-ть

FNGO:

53.36%

MAGX:

53.04%

Макс. просадка

FNGO:

-78.39%

MAGX:

-40.44%

Текущая просадка

FNGO:

-33.04%

MAGX:

-38.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -24.74%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -29.76%.

FNGO

С начала года

-24.74%

1 месяц

-19.07%

6 месяцев

1.27%

1 год

17.42%

5 лет

53.13%

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-29.76%

1 месяц

-18.68%

6 месяцев

-7.65%

1 год

21.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FNGO и MAGX

И FNGO, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

FNGO: 0.95%

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGO и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGO c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FNGO: 0.36

MAGX: 0.44

Коэффициент Сортино

FNGO: 0.81

MAGX: 0.92

Коэффициент Омега

FNGO: 1.10

MAGX: 1.12

Коэффициент Кальмара

FNGO: 0.55

MAGX: 0.58

Коэффициент Мартина

FNGO: 1.32

MAGX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FNGO

MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MAGX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

	TTM	2024
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF	1.22%	0.86%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и MAGX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MAGX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FNGO

MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MAGX

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 21.48% и 21.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FNGO

MAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FNGO с MAGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MAGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGO и MAGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGO и MAGX

FNGO

MAGX

Сравнение FNGO c MAGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MAGX

Просадки

Сравнение просадок FNGO и MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество