PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 30.44%/yr vs 25.75%/yr for QLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 29.63%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

FNGO

1 день
-2.35%
1 месяц
23.13%
С начала года
29.63%
6 месяцев
17.47%
1 год
54.81%
3 года*
62.64%
5 лет*
30.44%
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		29.63%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-28.68%

Correlation

The correlation between FNGO and QLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between FNGO and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и QLD

Секторы
FNGO
QLD

Технологии

59.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

28.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.3%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGO
59.9%
QLD
53.8%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
QLD
12.3%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

FNGO

-

QLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

QLD
7.7%

Энергетика

FNGO

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

FNGO

-

QLD
4.2%

Промышленность

FNGO

-

QLD
2.8%

Недвижимость

FNGO

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

FNGO

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.70

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.16

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.42

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

11.92

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.70

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNGO и QLD

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-83.13%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-25.13%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-42.29%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-63.68%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.53%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-18.17%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

7.20%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и QLD

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.90%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

24.08%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.56%

31.85%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

44.74%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

44.56%

+16.98%

Сравнение комиссий FNGO и QLD

И FNGO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и QLD

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and QLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (11.29%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, FNGO leads with 30.44% vs 25.75% for QLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 30.44% return vs 25.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор