PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с FNGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 59.52%/yr vs 58.90%/yr for FNGG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность 24.00%, а FNGG немного ниже – 23.30%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%9.96%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%

Correlation

The correlation between FNGO and FNGG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between FNGO and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и FNGG

Секторы
FNGO
FNGG

Технологии

59.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

28.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
1.8%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
FNGG
10.6%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
FNGG
4.6%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
FNGG
1.8%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
FNGG

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

FNGG

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

FNGG

-

Энергетика

FNGO

-

FNGG

-

Здравоохранение

FNGO

-

FNGG

-

Промышленность

FNGO

-

FNGG

-

Недвижимость

FNGO

-

FNGG

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECLFNGG с NVDL

Доходность на риск

FNGO vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.21

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.73

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

2.95

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.05

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-91.33%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-43.01%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-47.03%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.81%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-56.00%

+32.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

16.25%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGG

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеют волатильность 12.45% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

12.57%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

30.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

39.86%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

67.64%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

67.64%

-6.10%

Сравнение комиссий FNGO и FNGG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNGO and FNGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGG has higher volatility (12.57%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGO leads with 59.52% vs 58.90% for FNGG. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 59.52% return vs 58.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.98% for FNGG.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор