PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGO с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с FNGG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).

FNGO и FNGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGO или FNGG.

Корреляция

Корреляция между FNGO и FNGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGO:

0.54

FNGG:

0.51

Коэф-т Сортино

FNGO:

1.12

FNGG:

1.09

Коэф-т Омега

FNGO:

1.15

FNGG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNGO:

0.70

FNGG:

0.49

Коэф-т Мартина

FNGO:

1.85

FNGG:

1.76

Индекс Язвы

FNGO:

18.08%

FNGG:

17.96%

Дневная вол-ть

FNGO:

64.48%

FNGG:

63.73%

Макс. просадка

FNGO:

-78.39%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

FNGO:

-23.48%

FNGG:

-49.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность -13.99%, а FNGG немного выше – -13.92%.

FNGO

С начала года

-13.99%

1 месяц

24.00%

6 месяцев

-4.18%

1 год

34.57%

5 лет

42.39%

10 лет

N/A

FNGG

С начала года

-13.92%

1 месяц

24.35%

6 месяцев

-5.66%

1 год

32.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGO и FNGG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGO и FNGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGO c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM2024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		1.08%0.79%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGG

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеют волатильность 21.58% и 20.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...