PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNGO с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGO и FNGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.25%
31.55%
FNGO
FNGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGO:

2.26

FNGG:

2.19

Коэф-т Сортино

FNGO:

2.59

FNGG:

2.55

Коэф-т Омега

FNGO:

1.35

FNGG:

1.34

Коэф-т Кальмара

FNGO:

3.31

FNGG:

1.47

Коэф-т Мартина

FNGO:

9.75

FNGG:

9.38

Индекс Язвы

FNGO:

11.40%

FNGG:

11.44%

Дневная вол-ть

FNGO:

49.11%

FNGG:

49.08%

Макс. просадка

FNGO:

-78.39%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

FNGO:

-8.43%

FNGG:

-40.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность 106.30%, а FNGG немного ниже – 104.16%.


FNGO

С начала года

106.30%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

33.24%

1 год

104.48%

5 лет

54.26%

10 лет

N/A

FNGG

С начала года

104.16%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

31.56%

1 год

101.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGO и FNGG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.


FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
График комиссии FNGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNGO c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.262.19
Коэффициент Сортино FNGO, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.592.55
Коэффициент Омега FNGO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.34
Коэффициент Кальмара FNGO, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.311.47
Коэффициент Мартина FNGO, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.759.38
FNGO
FNGG

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.19
FNGO
FNGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
0.65%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.43%
-40.28%
FNGO
FNGG

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGG

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеют волатильность 14.17% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.17%
14.32%
FNGO
FNGG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab