PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FLJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. UTES is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.32%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%-1.08%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between UTES and FLJH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.26

Сравнение распределения секторов UTES и FLJH

Секторы
UTES
FLJH

Коммунальные услуги

100.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

25.2%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
FLJH
1.2%

Сырьевые материалы

UTES

-

FLJH
4.4%

Коммуникационные услуги

UTES

-

FLJH
8.0%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

FLJH
12.7%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

FLJH
4.0%

Энергетика

UTES

-

FLJH
0.9%

Финансовые услуги

UTES

-

FLJH
15.8%

Здравоохранение

UTES

-

FLJH
5.5%

Промышленность

UTES

-

FLJH
25.2%

Недвижимость

UTES

-

FLJH
3.0%

Технологии

UTES

-

FLJH
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

UTES vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.46

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.35

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.20

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

16.28

-14.95

UTES vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и FLJH

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-31.51%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.80%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.39%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-20.39%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-1.30%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.30%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.78%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FLJH

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.20%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.09%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

18.44%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

18.61%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.84%

+0.33%

Сравнение комиссий UTES и FLJH

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FLJH

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FLJH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 15.32% for UTES. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while FLJH is Japan Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор