PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.32%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности UTES и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%16.68%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between UTES and ARKX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов UTES и ARKX

Секторы
UTES
ARKX

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Промышленность

-

56.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
ARKX

-

Сырьевые материалы

UTES

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

UTES

-

ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

ARKX
7.5%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

ARKX

-

Энергетика

UTES

-

ARKX

-

Финансовые услуги

UTES

-

ARKX

-

Здравоохранение

UTES

-

ARKX
1.7%

Промышленность

UTES

-

ARKX
56.2%

Недвижимость

UTES

-

ARKX

-

Технологии

UTES

-

ARKX
27.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

UTES vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.59

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.15

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.61

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

6.87

-5.54

UTES vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и ARKX

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-43.61%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-20.42%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-25.47%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-43.61%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-10.49%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-19.92%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

7.74%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ARKX

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

12.77%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

26.51%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

33.50%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

28.02%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

27.65%

-7.48%

Сравнение комиссий UTES и ARKX

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ARKX

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and ARKX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.32% vs 10.38% for ARKX. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.32% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for ARKX.

UTES is categorized as Utilities Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ARK. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор