Сравнение UTES с AAAZX

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 12.94% против 7.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UTES и AAAZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и AAAZX.

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.