PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
VDE
Vanguard Energy ETF		34.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.00% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

VDE

1 день
0.76%
1 месяц
6.05%
С начала года
34.23%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.62%
3 года*
15.51%
5 лет*
23.51%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий AAAZX и VDE

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

AAAZX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.70

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

4.96

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между AAAZX и VDE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и VDE

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VDE в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.34%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и VDE

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-74.20%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.99%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-26.58%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-69.29%

+39.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.02%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-20.06%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.61%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и VDE

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.28%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

14.32%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

25.20%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

26.53%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

29.88%

-17.20%