Сравнение AAAZX с RAPZX
AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, AAAZX returned 7.17%/yr vs 6.52%/yr for RAPZX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и RAPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.52% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 4.64%
RAPZX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 4.95%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.52%
- Всё время*
- 4.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAAZX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 10.40% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 12.58% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Correlation
The correlation between AAAZX and RAPZX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between AAAZX and RAPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAZX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
AAAZX
RAPZX
Сравнение AAAZX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAZX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.48 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.87 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и RAPZX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и RAPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAZX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -30.69% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.26% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.06% | -8.84% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -19.31% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -30.69% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -8.00% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и RAPZX
DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) имеют волатильность 2.01% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAZX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.01% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 6.37% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 10.34% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.77% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.72% | -0.02% |
Сравнение комиссий AAAZX и RAPZX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и RAPZX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности RAPZX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 6.65% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.23% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAAZX and RAPZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAPZX has higher volatility (2.01%) compared to AAAZX (2.01%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs RAPZX's -30.69%.
AAAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAZX и RAPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор