PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		8.70%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.65% соответственно.

AAAZX

1 день
0.37%
1 месяц
-4.35%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.10%
3 года*
10.11%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.60%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с GRIDAAAZX с IFRA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий AAAZX и XLE

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

AAAZX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.42

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.84

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.96

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

5.16

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между AAAZX и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и XLE

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.81%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и XLE

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-71.26%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-18.79%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-26.04%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-66.81%

+37.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.08%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-18.05%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

7.14%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и XLE

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.10%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.05%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

13.94%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

24.93%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

26.06%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

29.48%

-16.80%