PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.45% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRIDAAAZX с IFRA
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX

Сравнение комиссий AAAZX и EIPCX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

AAAZX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.27

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.86

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.73

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

13.21

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между AAAZX и EIPCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и EIPCX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и EIPCX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-54.05%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.15%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.00%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-28.53%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.38%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-24.50%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.58%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и EIPCX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.39%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

11.78%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.82%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

14.64%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

13.30%

-0.62%