PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

UTES.TO и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и XLU

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		10.15%10.70%6.49%
Разные валюты инструментов

UTES.TO торгуется в CAD, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.71%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.11%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.11%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий UTES.TO и XLU

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

UTES.TO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.04

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.43

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.52

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

3.33

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.04

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.75

+0.69

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и XLU

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и XLU

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки XLU в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-51.98%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.18%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.72%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-10.26%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.82%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и XLU

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.61%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.54%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.60%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

16.15%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

18.54%

-7.55%