PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

UTES.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TOUTES.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TOZWU.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и ZWU.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.37

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.50

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

9.31

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.43

+1.01

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и ZWU.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-37.41%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.71%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.65%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.42%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и ZWU.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.44%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

5.27%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.11%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

10.34%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

14.15%

-3.16%