PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

UTES.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и XUT.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 11.15%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TOUTES.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и XUT.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.

XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.18

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.76

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.92

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.08

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.51

+0.84

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и XUT.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности XUT.TO в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и XUT.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-37.66%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.66%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.19%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.87%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.77%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и XUT.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) имеют волатильность 3.44% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.07%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

9.95%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

12.69%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

16.27%

-5.15%