График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
UTES.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) показал доход в 9.57% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев.
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении UTES.TO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 7.43% | -0.62% | 9.57% | |||||||||
| 2025 | 1.39% | 2.63% | 3.08% | 0.37% | -0.23% | 0.43% | 4.21% | 3.45% | 2.81% | -1.38% | 2.74% | -2.04% | 18.66% |
| 2024 | 1.38% | -1.02% | 1.00% | -5.52% | -4.25% |
Метрики бенчмарка
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF: годовая альфа составляет 15.15%, бета — 0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.09.2024.
- Этот ETF участвовал в 26.64% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -67.29%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.15%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.64%
- Участие в снижении
- -67.29%
Комиссия
Комиссия UTES.TO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTES.TO имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTES.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.69 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.06 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.14 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 4.22 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UTES.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.52 | CA$1.66 | CA$0.55 |
Дивидендный доход | 15.76% | 18.30% | 6.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.28 | |||||||||
| 2025 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$1.66 |
| 2024 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF показал максимальную просадку в 10.19%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.19% | 21 окт. 2024 г. | 59 | 14 янв. 2025 г. | 121 | 8 июл. 2025 г. | 180 |
| -5.22% | 18 нояб. 2025 г. | 21 | 16 дек. 2025 г. | 29 | 29 янв. 2026 г. | 50 |
| -3.47% | 6 окт. 2025 г. | 21 | 4 нояб. 2025 г. | 8 | 14 нояб. 2025 г. | 29 |
| -3.23% | 17 сент. 2024 г. | 16 | 8 окт. 2024 г. | 5 | 16 окт. 2024 г. | 21 |
| -2.59% | 22 авг. 2025 г. | 17 | 16 сент. 2025 г. | 7 | 25 сент. 2025 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...