PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

UTES.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TOUTES.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и BANK.TO

И UTES.TO, и BANK.TO имеют комиссию равную 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

UTES.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.96

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.69

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.93

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

16.11

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.96

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.50

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и BANK.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и BANK.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-29.03%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.61%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.64%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-9.15%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.59%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.55%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.76%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

13.86%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

15.70%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

15.70%

-4.58%