PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с UTIL.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L).

UTES.TO и UTIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и UTIL.L

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.63%45.01%-4.82%
Разные валюты инструментов

UTES.TO торгуется в CAD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 13.63%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTIL.L

1 день
1.18%
1 месяц
-3.60%
С начала года
13.63%
6 месяцев
23.84%
1 год
42.53%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.82%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с BMAX.TOUTES.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с XLVUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMVUTIL.L с QQQ

Сравнение комиссий UTES.TO и UTIL.L

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOUTIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.24

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.75

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.78

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

15.61

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTIL.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOUTIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.58

+0.77

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и UTIL.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и UTIL.L

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и UTIL.L

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и UTIL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-34.59%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.41%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.48%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.03%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.60%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и UTIL.L

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

8.46%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

11.80%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

18.89%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

17.17%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

17.89%

-6.77%