PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

UTES.TO и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -2.51%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TOBMAX.TO с GDV.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и BMAX.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOBMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.89

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.29

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.24

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

5.41

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.89

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и BMAX.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности BMAX.TO в 9.43%

TTM2025202420232022
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-15.42%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.30%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-7.89%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-1.92%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.59%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и BMAX.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.71%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.22%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.51%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

13.14%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.14%

-2.02%