PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

UTES.TO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 30.98%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TOUTES.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TOENCL.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и ENCL.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.26

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.07

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.06

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и ENCL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности ENCL.TO в 13.37%

TTM202520242023
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-21.05%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-20.51%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.96%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.27%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и ENCL.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеют волатильность 3.44% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.37%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

12.00%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

21.51%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

19.52%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

19.52%

-8.40%