Сравнение UTEN с XBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).
UTEN и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и XBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.53% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.83% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 0.83%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и XBIL
И UTEN, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. XBIL — Ранг доходности на риск
UTEN
XBIL
Сравнение UTEN c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 13.60 | -13.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 53.68 | -52.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 12.79 | -11.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 100.89 | -99.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 783.65 | -781.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 13.60 | -13.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 12.50 | -12.48 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и XBIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и XBIL
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и XBIL
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и XBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -0.08% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.04% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.01% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и XBIL
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.07% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 0.18% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 0.29% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.38% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.38% | +7.79% |