Сравнение UTEN с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
UTEN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и USFR
И UTEN, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. USFR — Ранг доходности на риск
UTEN
USFR
Сравнение UTEN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 14.37 | -13.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 42.77 | -41.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 10.64 | -9.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 103.21 | -102.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 658.56 | -656.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 14.37 | -13.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.57 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и USFR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и USFR
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и USFR
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -1.36% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.04% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.16% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.01% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и USFR
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.08% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 0.19% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 0.29% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.41% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.81% | +7.36% |