Сравнение UTEN с SGOV
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 1.92%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
UTEN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTEN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.55% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.24% |
Correlation
The correlation between UTEN and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between UTEN and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
UTEN
SGOV
Сравнение UTEN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 195.55 | -194.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 398.20 | -397.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4,462.00 | -4,459.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 20.28 | -19.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 12.49 | -12.48 |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и SGOV
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -0.03% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -0.01% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -0.01% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.00% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.00% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и SGOV
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.05% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 0.13% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.20% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 0.24% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.05% | 0.24% | +7.81% |
Сравнение комиссий UTEN и SGOV
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и SGOV
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.04% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.71%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.72% vs 1.92% for UTEN. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.72% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for UTEN.
UTEN has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.86% for SGOV.
UTEN is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор