Сравнение UTEN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
UTEN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 0.03% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
UTEN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и SGOV
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
UTEN
SGOV
Сравнение UTEN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 20.63 | -20.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 286.00 | -285.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 202.83 | -201.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 412.76 | -411.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 4,634.41 | -4,632.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 20.63 | -20.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 12.35 | -12.32 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и SGOV
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.06% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и SGOV
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -0.03% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.01% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.00% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и SGOV
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.06% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 0.13% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 0.20% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 0.24% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 0.24% | +7.92% |