Сравнение UTEN с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
UTEN и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и GBIL
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. GBIL — Ранг доходности на риск
UTEN
GBIL
Сравнение UTEN c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 16.02 | -15.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 81.70 | -80.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 24.00 | -22.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 200.44 | -199.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1,299.94 | -1,297.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 16.02 | -15.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 4.79 | -4.77 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и GBIL
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и GBIL
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -0.76% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.02% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.04% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.00% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и GBIL
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.08% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 0.15% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 0.25% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.58% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.47% | +7.70% |