Сравнение USXF с SGRT
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USXF is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USXF charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности USXF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
USXF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USXF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 16.22% | 3.83% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between USXF and SGRT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USXF vs. SGRT — Ранг доходности на риск
USXF
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USXF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USXF | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USXF и SGRT
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USXF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -17.87% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -17.46% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -3.66% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USXF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 37.05% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 37.05% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 37.05% | -17.68% |
Сравнение комиссий USXF и SGRT
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и SGRT
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.83% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
USXF and SGRT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
USXF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для USXF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор