PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 15.70%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности USXF и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%18.44%

Correlation

The correlation between USXF and QUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between USXF and QUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USXF и QUS

Секторы
USXF
QUS

Технологии

56.6%
26.3%

Финансовые услуги

14.3%
14.6%

Промышленность

7.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.8%

Здравоохранение

4.6%
13.4%

Недвижимость

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
9.2%

Энергетика

0.1%
4.6%

Технологии

USXF
56.6%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

USXF
14.3%
QUS
14.6%

Промышленность

USXF
7.7%
QUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
QUS
5.8%

Здравоохранение

USXF
4.6%
QUS
13.4%

Недвижимость

USXF
3.7%
QUS
1.4%

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
QUS
10.2%

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
QUS
3.6%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
QUS
9.2%

Энергетика

USXF
0.1%
QUS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

USXF vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.95

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.81

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.59

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

11.54

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.95

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.26

Просадки

Сравнение просадок USXF и QUS

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-33.78%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.85%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-13.94%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-22.30%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.50%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.70%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.53%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и QUS

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.78%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

6.66%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

9.09%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

14.33%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.42%

+2.76%

Сравнение комиссий USXF и QUS

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и QUS

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and QUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.41%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, USXF leads with 15.70% vs 11.08% for QUS. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.70% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.80% for USXF.

USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.15% for QUS.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор