Сравнение USXF с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
USXF и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 5.06% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и QCLR
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
USXF vs. QCLR — Ранг доходности на риск
USXF
QCLR
Сравнение USXF c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.57 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между USXF и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и QCLR
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и QCLR
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -21.77% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.22% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.10% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.32% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и QCLR
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.93% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.56% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 12.08% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 12.61% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 12.61% | +6.60% |