PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Global 100 ETF (IOO).

USXF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USXF и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%20.24%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий USXF и IOO

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.13

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.26

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

10.66

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между USXF и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и IOO

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок USXF и IOO

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-55.85%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.40%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-23.52%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.98%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.34%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и IOO

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.71%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

19.24%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.97%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.74%

+1.47%