Сравнение USXF с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
USXF и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и FTCS
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
USXF vs. FTCS — Ранг доходности на риск
USXF
FTCS
Сравнение USXF c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.59 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.49 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 1.87 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между USXF и FTCS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и FTCS
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и FTCS
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -53.64% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.38% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -20.93% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.46% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.93% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и FTCS
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.18% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.05% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 13.55% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 13.14% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 15.54% | +3.67% |