PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USXF с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USXF и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий USXF и FTCS

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

USXF vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USXFFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.34

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.49

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

1.87

+4.97

USXF vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USXFFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между USXF и FTCS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и FTCS

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок USXF и FTCS

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


USXFFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-53.64%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.38%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-20.93%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.46%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.93%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.46%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и FTCS

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USXFFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.18%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.05%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

13.55%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

13.14%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

15.54%

+3.67%