Сравнение USXF с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
USXF и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 42.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и FPX
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
USXF vs. FPX — Ранг доходности на риск
USXF
FPX
Сравнение USXF c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.05 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.19 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 10.78 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USXF и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и FPX
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и FPX
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -56.29% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.19% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -43.14% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.75% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -11.43% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.20% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и FPX
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.11% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 18.68% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 29.37% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 26.54% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 24.17% | -4.96% |