Сравнение USXF с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Inspire 100 ETF (BIBL).
USXF и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 21.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и BIBL
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
USXF vs. BIBL — Ранг доходности на риск
USXF
BIBL
Сравнение USXF c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.78 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.69 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между USXF и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и BIBL
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и BIBL
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -36.12% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.93% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -30.85% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.96% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.17% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и BIBL
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.68% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.28% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 20.39% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.44% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.15% | -1.94% |