PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 15.49%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности USXF и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

USXF

1 день
-0.91%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.48%
1 год
33.70%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		19.66%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%21.42%

Correlation

The correlation between USXF and BIBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between USXF and BIBL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USXF и BIBL

Секторы
USXF
BIBL

Технологии

56.6%
30.1%

Финансовые услуги

14.3%
8.3%

Промышленность

7.7%
26.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.3%

Здравоохранение

4.6%
4.3%

Недвижимость

3.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.5%

Энергетика

0.1%
6.9%

Технологии

USXF
56.6%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

USXF
14.3%
BIBL
8.3%

Промышленность

USXF
7.7%
BIBL
26.8%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

USXF
4.6%
BIBL
4.3%

Недвижимость

USXF
3.7%
BIBL
14.7%

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
BIBL

-

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
BIBL
4.2%

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
BIBL
3.5%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
BIBL
0.5%

Энергетика

USXF
0.1%
BIBL
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

USXF vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.54

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.55

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

19.71

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.63

+0.39

Просадки

Сравнение просадок USXF и BIBL

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-36.12%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.94%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-20.60%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-30.85%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.04%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.06%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и BIBL

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.58%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.46%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

19.59%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.07%

-1.89%

Сравнение комиссий USXF и BIBL

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и BIBL

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and BIBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.53%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, USXF leads with 15.49% vs 10.16% for BIBL. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.49% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.81% for USXF.

USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор