Сравнение USVN с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
USVN и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и XONE
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. XONE — Ранг доходности на риск
USVN
XONE
Сравнение USVN c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 6.31 | -5.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 13.53 | -12.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.03 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 19.73 | -18.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 88.12 | -84.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 6.31 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.94 | -4.49 |
Корреляция
Корреляция между USVN и XONE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и XONE
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и XONE
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -0.40% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.20% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.01% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.05% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.04% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и XONE
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.21% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.34% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 0.61% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.87% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.87% | +5.00% |