Сравнение USVN с OBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL).
USVN и OBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и OBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у OBIL с доходностью 0.63%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и OBIL
И USVN, и OBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. OBIL — Ранг доходности на риск
USVN
OBIL
Сравнение USVN c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | OBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 6.62 | -5.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 14.13 | -13.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.32 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 27.56 | -26.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 108.39 | -104.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 6.62 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 5.35 | -4.90 |
Корреляция
Корреляция между USVN и OBIL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и OBIL
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности OBIL в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и OBIL
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и OBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -0.33% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.14% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.03% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.04% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и OBIL
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.21% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.35% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 0.58% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.84% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.84% | +5.03% |