- ISIN
- US74933W5287
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USVN
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции USVN — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) показал доход в -0.70% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев.
US Treasury 7 Year Note ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USVN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | 2.14% | -2.08% | -0.23% | -0.07% | -0.30% | -0.70% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.47% | 0.46% | 1.27% | -1.11% | 1.41% | -0.55% | 1.66% | 0.31% | 0.62% | 0.93% | -0.58% | 7.66% |
| 2024 | -0.04% | -1.71% | 0.63% | -2.61% | 1.63% | 1.23% | 2.60% | 1.24% | 1.24% | -3.10% | 0.92% | -1.79% | 0.03% |
| 2023 | 0.30% | 0.72% | -1.12% | -1.51% | -0.35% | -0.45% | -2.22% | -1.30% | 3.57% | 3.20% | 0.67% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 7 Year Note ETF has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.
- This ETF participated in 29.35% of S&P 500 Index downside but only 13.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.63%
- Участие в снижении
- 29.35%
Комиссия
Комиссия USVN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USVN имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.93 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 13.52 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 7 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.85 | $1.91 | $1.42 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 7 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.29 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.31 | $1.91 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.36 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 7 Year Note ETF показал максимальную просадку в 8.27%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка US Treasury 7 Year Note ETF составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -8.27%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 9mo 16d | 1y 2moмай 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.85%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 21d | 6mo 19dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.68%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.71%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 20d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.87%апр. 2023 г. | 9d | 14d | 23dапр. 2023 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| USVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -56.78% | +48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -9.10% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -18.90% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.74% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.72% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USVN
Добавьте US Treasury 7 Year Note ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USVN