График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Treasury 7 Year Note ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) показал доход в -0.10% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев.
US Treasury 7 Year Note ETF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USVN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | 2.14% | -2.08% | -0.10% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.47% | 0.46% | 1.27% | -1.11% | 1.41% | -0.55% | 1.66% | 0.31% | 0.62% | 0.93% | -0.58% | 7.66% |
| 2024 | -0.04% | -1.71% | 0.63% | -2.61% | 1.63% | 1.23% | 2.60% | 1.24% | 1.24% | -3.10% | 0.92% | -1.79% | 0.03% |
| 2023 | 0.30% | 0.72% | -1.12% | -1.51% | -0.35% | -0.45% | -2.22% | -1.30% | 3.57% | 3.20% | 0.67% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 7 Year Note ETF: годовая альфа составляет 2.81%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.03.2023.
- Этот ETF участвовал в 28.86% снижения S&P 500 Index, но только в 16.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.85%
- Участие в снижении
- 28.86%
Комиссия
Комиссия USVN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USVN имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.61 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USVN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 7 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.85 | $1.91 | $1.42 |
Дивидендный доход | 4.08% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 7 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.29 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.31 | $1.91 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.36 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Treasury 7 Year Note ETF показал максимальную просадку в 8.27%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка US Treasury 7 Year Note ETF составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.27% | 5 мая 2023 г. | 116 | 19 окт. 2023 г. | 195 | 31 июл. 2024 г. | 311 |
| -5.85% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 57 | 4 апр. 2025 г. | 138 |
| -2.98% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.71% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 53 | 30 июн. 2025 г. | 58 |
| -1.87% | 10 апр. 2023 г. | 8 | 19 апр. 2023 г. | 10 | 3 мая 2023 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...