Сравнение USVN с UFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV).
USVN и UFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и UFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у UFIV с доходностью -0.15%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и UFIV
И USVN, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. UFIV — Ранг доходности на риск
USVN
UFIV
Сравнение USVN c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 5.05 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USVN и UFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и UFIV
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UFIV в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и UFIV
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и UFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -5.63% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.31% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.63% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.55% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.73% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и UFIV
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.28% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.17% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 3.59% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.43% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.43% | +1.44% |