Сравнение USVN с UFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV).
USVN и UFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVN или UFIV.
Основные характеристики
| USVN | UFIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.47% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 5.16% | 4.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.28 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 6.21% | 4.71% |
| Макс. просадка | -8.27% | -5.63% |
| Текущая просадка | -4.35% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между USVN и UFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USVN и UFIV
С начала года, USVN показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у UFIV с доходностью 1.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и UFIV
И USVN, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USVN c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и UFIV
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UFIV в 4.06%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 4.12% | 2.91% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 4.06% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и UFIV
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и UFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и UFIV
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.